GOM Playerのインストールプログラムをダウンロードしても
NSIS Errorというエラー画面が表示されインストールできない場合、
インストールプログラムを正しくダウンロードできていない事が考えられます。

ブラウザの一時ファイル、クッキーを削除してからインストーラーをもう一度ダウンロードし直し

GOM Playerの最新版が正しくインストールできるかをご確認ください。
また、インストール時は、インストールプログラムを保存せず、【実行】を選択し
直接インストール操作をご確認ください。